貝他值公式、貝他值公式、貝他值計算在PTT/mobile01評價與討論，在ptt社群跟網路上大家這樣說

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所以公式也可以寫成：. β a = ρ a m ⋅ σ a σ m {\displaystyle \beta _{a}=\rho _{am}\cdot {\frac {\sigma _{a}}{\sigma _{m}}}} \beta _{a}=\rho _{{am}}\.

貝塔繫數（Beta Coefficient）是一種評估證券系統性風險的工具，用以度量一種證券或一個投資 ... 據此公式，貝塔繫數並不代表證券價格波動與總體市場波動的直接聯繫。

貝塔系數（ β {\displaystyle \beta } 係數，香港又譯作：啤打系數）是用以度量一項資產系統性風險的指標，是資本資產定價模型（CAPM）的參數之一。

貝他值 (Beta)、標準差(Standard Deviation)、夏普值(Sharpe)究竟代表什麼？該怎麼運用這幾個指標選出最佳表現的基金，絕對是基金投資者的必修課程，帶 ...

Beta值為1，就是類似指數被動投資(買ETF)的報酬，代表策略的波動特性跟整體大盤一致，大盤漲1%策略也會漲約1%，大盤跌1%策略也大約跌1%。

用股票收益率减无风险利率的差除以市场（或指数）收益率减无风险利率的差。得出的即为Beta 系数，通常用小数表示。在上例中，Beta 系数为5 除以6，得到0.833。

如果B 公司的β 值為0.5，當大盤指數上漲10% 時，B 公司的股票就會上漲5%。但當大盤下跌10%時，B 公司的股票則會下跌5%，波動會比市場來的平緩。 Beta ...

公式：. 個別證券之貝他係數： ... 投資組合之貝他係數：乃個別證券貝他係數之加權平均數貝他係 ... 股票P的系統性風險（β 值）為1.5，市場之風險貼水為5%。

小結：1）β值是衡量系統性風險，2）β係數計算的兩種方式。貝塔係數. 公式為：. 其中Cov(ra,rm)是證券a 的收益與市場收益的協方差； ...

用以衡量一種證券或一個投資組合(asset allocation)相對總體市場的波動性的一種證券系統性風險的評估工具。計算公式. (見附 Beta係數圖) 其中Cov(ra,rm)是證券a 的收益與 ...