beta值計算、貝他值查詢、風險係數高低在PTT/mobile01評價與討論，在ptt社群跟網路上大家這樣說

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但使用α來計算報酬有很多限制，它不能用來比較不同的投資組合或資產類型。 ... Beta值(ß、貝他值)用來衡量系統性風險、大盤連動性，也就是指數的波動 ...

要計算某一個股的β值，首先我們先列出該股每日的收盤價(P)與加權指數(I)，再算出其每日漲跌幅(見圖一)。算出個股的漲跌幅( 就是公式中的X )與加權指數 ...

貝塔值（ β {\displaystyle \beta } \beta 值）：. 用以衡量基金之市場風險，或稱系統性風險。其計算的方式為以過去12個月或24個月之基金月報酬率對同期市場月報酬率做 ...

Beta 值是由過去的歷史數據透過線性回歸計算出來的統計結果，但無法代表未來走勢。 2. 高Beta 值的標的不一定就好. 很多投資者會希望高Beta 值就可以得到 ...

一般常用β值來衡量投資的風險大小，計算如下： β值＝Cov(X,M) ／ Var(M) 其中，Cov(X,M)是X與M的互變異數， Var(M)是的M變異數β值的意義：當β>1(β<-1)，表示投資資產 ...

Beta計算理論模型. 本次Beta值依資本資產訂價模式（CAPM）計算，CAPM係由美國財務學家Treynor(1961)，Sharpe(1964)，Lintner(1965)，Mossin(1966)等人於1960年代所發展 ...

例如，使用標準普爾500 指數作為基準計算債券ETF 的beta 值不會為投資者提供太多有用的見解，因為債券和股票太不同了。最終，投資者正在使用beta 來衡量 ...

在計算貝塔繫數時,除了基金的表現數據外,還需要有作為反映大盤表現的指標。 ... beta繫數確實不只在1到-1之間我們應該把β值控制在2左右. 回複評論. 發表評論.

要怎麼求得Beta 值？把整體市場報酬率、對單一資產報酬率做回歸分析時，Beta 值就是斜率的係數。

我們在計算Sortino 的值愈高，代表在考量負報酬率風險的情況下，有者較好的績效表現，與Sharpe 值相比起來，Sortino 值更適用於對於投資組合下跌較敏感的 ...